Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Heiko / Quasthoff

Heiko / Quasthoff

Business Combinations

Nach soziologischen und psychologischen Erkenntnissen bietet das alltägliche Leben (fast) keine existenziellen Risiken mehr

Edna -- Wolf's Son / Tomanada

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Heiko / QuasthoffInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch