Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen formatIsbn:Softcover - 9783838618357 2002 in Köln dahingehend äußerte

2002 in Köln dahingehend äußerte

innerhalb eines bestimmten Faches des Berufsschulunterrichtes

2Die Markov-Eigenschaft8

Immer mehr Unternehmen nehmen eine Internationalisierung vor

Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen formatIsbn:Softcover - 9783838618357 2002 in Köln dahingehend äußerteInhaltsangabe: Einleitung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermglicht und die Schwchen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H.